PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0941.HK с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0941.HK и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 0941.HK с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0941.HK или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности 0941.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0941.HK:

1.60

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

0941.HK:

2.04

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

0941.HK:

1.29

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

0941.HK:

2.58

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

0941.HK:

6.25

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

0941.HK:

4.40%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

0941.HK:

18.39%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

0941.HK:

-80.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

0941.HK:

-1.07%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, 0941.HK показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции 0941.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.85% соответственно.

0941.HK

С начала года

14.88%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

21.72%

1 год

28.45%

3 года

27.71%

5 лет

17.54%

10 лет

3.86%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Mobile Ltd

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0941.HK и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0941.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0941.HK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0941.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0941.HK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0941.HK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0941.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0941.HK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0941.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Mobile Ltd (0941.HK) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0941.HK на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0941.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок 0941.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 0941.HK за все время составила -80.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0941.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 0941.HK и ^GSPC

Текущая волатильность для China Mobile Ltd (0941.HK) составляет 4.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что 0941.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...